Réponse courte : un calculateur de drawdown en trading prend votre solde au plus haut, votre solde actuel et votre limite de perte. Il vous indique ensuite jusqu’où vous êtes descendu et quelle marge il reste avant une rupture. Ce guide vous donne les formules, un tableau des entrées et des sorties, ainsi que trois exemples entièrement calculés que vous pouvez reproduire dans un tableur. Il s’adresse à toute personne qui trade des paires de forex, des CFD sur indices et métaux ou des crypto sous des règles de perte imposées par une firme, ainsi qu’aux traders indépendants qui veulent la même discipline. Rien ici ne constitue un conseil personnel. Il s’agit d’une évaluation du risque que vous pouvez exécuter à chaque session.
Ce que fait cet outil
Le drawdown est la distance entre un sommet de votre compte et la valeur la plus basse qui suit. Le drawdown maximal est la plus profonde de ces baisses dans votre historique de performance. Un calculateur de drawdown en trading transforme ces idées en chiffres exploitables. Il répond à quatre questions simples :
- Combien ai-je perdu depuis le sommet, en argent et en pourcentage ?
- Où se situe ma ligne de rupture actuellement ?
- Quelle marge reste-t-il entre le solde actuel et cette ligne ?
- Combien de trades perdants ordinaires faudrait-il pour l’atteindre ?
La dernière question est celle que la plupart des traders exploitent le moins. Une limite écrite comme « 6 pour cent » paraît abstraite. Une limite écrite comme « quatorze trades perdants à votre taille habituelle » est directe et difficile à ignorer. Une bonne gestion du drawdown commence par cette traduction.
Les formules nécessaires pour tout calculer sont courtes :
- Montant du drawdown = solde au plus haut - solde au plus bas
- Pourcentage de drawdown = (plus haut - plus bas) / plus haut x 100
- Récupération nécessaire = (plus haut - plus bas) / plus bas x 100
- Marge restante = solde actuel - ligne de rupture
- Trades perdants avant rupture = marge restante / risque par trade
La récupération est toujours plus importante que la baisse, parce que vous repartez d’une base plus faible. Une baisse de 10 pour cent nécessite environ 11.1 pour cent pour revenir au sommet. Divisez le drawdown par deux et cet écart se réduit. Une perte bien contenue reste récupérable. Une perte désordonnée devient discrètement précaire.
Entrées et sortie
Vous avez besoin de cinq entrées. Le reste n’est que de l’arithmétique.
| Entrée | Ce qu’il faut saisir | Où le trouver |
|---|---|---|
| Solde initial | La taille du compte le premier jour | Votre tableau de bord de compte |
| Solde au plus haut ou equity au plus haut | La valeur la plus élevée atteinte jusqu’à présent | Historique du compte sur la plateforme |
| Solde actuel | Solde clôturé à l’instant | Votre dernier relevé |
| Limite de perte et type | Pourcentage ou montant, statique ou suiveur | La page des règles de la firme |
| Risque par trade | Montant perdu si un stop est touché | Votre propre plan de trading |
Le résultat est une courte liste : drawdown en montant, drawdown en pourcentage, la ligne de rupture, la marge de sécurité et le nombre de trades perdants avant rupture. Notez-le au début de chaque session, puis à chaque fois que l’equity inscrit un nouveau plus haut sous une règle suiveuse, et non après une perte nerveuse. Des chiffres notés au calme sont solides. Des chiffres estimés en plein milieu de séance sont fragiles.
Un tableau que vous construisez est fastidieux à mettre en place mais plus net ensuite, et il vous oblige à comprendre la règle. Un tableau de bord de la firme est l’option la plus ponctuelle. Pivex, par exemple, associe sa page des règles à un assistant intégré qui suit vos règles et vos limites pendant que vous tradez. Utilisez le tableau de bord pour les chiffres en direct et votre propre feuille pour la planification.
Types de drawdown et emplacement de la ligne de rupture
La ligne de rupture dépend du type de règle, et c’est là que l’ambiguïté ferme des comptes. Trois types sont courants :
- Drawdown statique : la ligne est fixée à partir du solde de départ et ne bouge jamais. Ligne = départ x (1 - limite).
- Drawdown suiveur intraday : la ligne se situe à une distance fixe sous la plus haute equity jamais atteinte, positions ouvertes incluses. Ligne = plus haute equity à date - marge.
- Drawdown suiveur de fin de journée : la ligne se situe à la même distance sous le plus haut solde de clôture. Ligne = plus haute clôture à date - marge.
Les lignes suiveuses montent uniquement et ne redescendent jamais. La ligne statique devient un filet de sécurité généreux une fois que vous êtes en profit. Pour la version longue, lisez le comparatif entre drawdown statique et suiveur. Pour la seule ligne mobile, voir ce qu’est un drawdown suiveur.
Voici un compte de 50,000 soumis aux trois règles avec une marge de 3,000, soit 6 percent. Le parcours de prix est identique. Seule la règle change.
| Jour | Plus haut intraday | Clôture | Ligne statique | Ligne suiveuse intraday | Ligne suiveuse de fin de journée |
|---|---|---|---|---|---|
| Départ | 50,000 | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 |
| 1 | 52,400 | 51,600 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 2 | 51,900 | 50,800 | 47,000 | 49,400 | 48,600 |
| 3 | 50,900 | 49,300 | 47,000 | 49,400, franchi | 48,600 |
Parcourons le jour 3. La clôture à 49,300 se situe 2,300 au-dessus de la ligne statique, donc ce trader dispose d’une belle marge. La ligne de fin de journée n’a jamais dépassé 48,600, car 51,600 était la meilleure clôture, donc ce trader survit avec 700 de marge. La ligne de trailing intrajournalier a été remontée à 49,400 par le pic à 52,400 du jour 1. La clôture du jour 3 passe sous ce niveau de 100, et le compte est perdu. Mêmes trades, trois issues.
Pivex utilise le premier type : un drawdown total de 6 pour cent qui reste statique, plus une limite de perte journalière de 4 pour cent qui se réinitialise chaque jour. Dans ce duo, la ligne journalière est généralement celle que l’on atteint en premier.
Cas d’utilisation d’exemple
Exemple 1 : mesurer une baisse sur un compte de 25,000. Le pic était à 26,150 et le creux à 24,980. Montant = 1,170. Pourcentage = 1,170 / 26,150 = 4.47 pour cent. Reprise nécessaire = 1,170 / 24,980 = 4.68 pour cent. L’écart paraît modeste ici, mais il s’élargit violemment à mesure que les drawdowns augmentent.
Exemple 2 : compter les perdants sur un compte de 100,000 avec une limite statique de 6 pour cent et une limite journalière de 4 pour cent. Le solde est de 101,200 à l’ouverture. Ligne totale = 94,000, donc marge totale = 7,200. Ligne journalière = 101,200 x 0.96 = 97,152, donc marge journalière = 4,048. Avec 500 de risque par trade, cela fait 14.4 trades perdants avant la ligne totale et 8.1 avant la ligne journalière. La limite journalière s’impose en premier, donc planifiez la session autour de huit. Le spread et le coût de commission entament aussi discrètement la marge : 8 par aller-retour sur vingt trades, cela fait 160 de moins avant même qu’un stop ne soit touché.
Exemple 3 : trader pour sortir d’un trou sous une règle de trailing intrajournalier. Le compte est à 50,000 avec un coussin de 3,000. L’equity a déjà touché 53,500, donc la ligne est à 50,500. Le solde est maintenant à 51,100 et la marge est de 600. Avec 250 de risque par trade, cela représente 2.4 perdants, une position fragile. Ralentissez : réduisez le risque à 100 et le nombre passe à 6. Chaque nouveau sommet d’equity remonte encore la ligne, donc la marge ne peut jamais dépasser le coussin. La routine pour une reprise lente est détaillée dans comment trader dans les limites de drawdown.
Quelle que soit votre stratégie, cette liste de contrôle prend une minute au début de chaque journée :
- Écrivez la ligne de franchissement pour aujourd’hui, en montant, pas en pourcentage.
- Écrivez aussi la ligne journalière si la firme en a une.
- Divisez la plus petite marge par votre risque par trade.
- Si le résultat est inférieur à cinq, réduisez la taille jusqu’à ce qu’il soit supérieur à huit.
Limites
Un calculateur décrit le passé et le présent. Il ne peut pas voir le prochain trade, et quelques angles morts méritent un avertissement clair :
- Solde versus equity : une feuille alimentée avec les soldes clôturés manque une perte ouverte qui est déjà proche de la ligne.
- Pics obsolètes : oubliez de mettre à jour le pic après une forte journée et toutes les valeurs de trailing qui suivent sont fausses.
- Frais et swaps : les frais de nuit réduisent un peu le solde chaque jour, et la feuille ne le sait que si vous le lui indiquez.
- Positions corrélées : trois trades qui évoluent ensemble se comportent comme un seul trade déséquilibré, donc le nombre de perdants est trop généreux.
- Les stratégies de trading qui renforcent une position perdante : ajouter à une perte rend l’entrée du risque par trade erronée dès le moment où vous ajoutez.
La plus grande limite est humaine. Les chiffres ne peuvent pas empêcher l’hésitation ni les trades de revanche ; ils rendent seulement visible le coût de chacun. Un trader qui saute la feuille de calcul un jour d’agitation est précisément celui qui en avait le plus besoin.
Étape suivante : prenez la taille de compte que vous tradez réellement, saisissez le pic du jour, le solde et la limite dans une feuille de calcul, puis lisez le nombre de pertes possibles. S’il tient en un seul chiffre, réduisez la taille avant l’ouverture du marché, et gardez votre tolérance au risque dans le plan plutôt que dans l’instant. Pivex publie sa règle de drawdown, sa limite quotidienne et sa règle de cohérence en termes clairs, et son évaluation utilise une ligne statique, de sorte que le calcul ci-dessus s’applique directement. Vérifiez les conditions actuelles pour toute règle que ce guide ne couvre pas.
Guides associés : drawdown suiveur vs drawdown statique et comment trader dans les limites de drawdown
Avant de participer, consultez les règles actuelles du programme Pivex et déterminez si une évaluation de trading propriétaire simulée correspond à votre expérience et à vos limites de risque. La participation ne garantit pas une récompense, un revenu, ni un résultat de trading particulier.